Наиболее удобным на финансовом рынке с относитель­но большой волатильностью является так называемый медленный стохастик (sstoch), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую mА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка. Пути исследования sstoch примерно те же, что и для трендовых индикаторов, рассмотренных выше:

- если стохастик пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал к покупке;

- если же стохастик пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, то это сигнал к продаже;

- если сигналы стохастика и его скользящей средней противоречи­вы, то лучше оставаться вне рынка;

Направление движения sstoch и его скользящей средней показывают динамику тенденции.

Из графика видно, что у стохастика горизонтальными штриховыми линиями на уровне 80% и 20% выделены особые области, которые получили названия зон перекупленности (выше 80%) и перепроданности (ниже 20%). Если сигналы стохастика и его скользящей средней подаются из этих областей, то они считаются гораздо значимее. Анализ этих областей заслуживает большего внимания.

Часто задают вопрос: «Какие параметры стохастика нужно ввести в компьютерную программу, чтобы оптимизировать его индика­цию». Однозначного ответа не существует. Это в первую очередь зависит от состояния Вашего рынка (длительности эффекта дальнодействия), а также как от самой компьютерной программы, которую Вы используете, так и от Вашей торговой тактики (временные интервалы, на которых Вы работаете, планируемая длительность пребывания на рынке и проч.). Обычно (по литературным данным) предлагается использовать 9 или 13 баров для построения кривых стохастика. Какой период из этих двух окажется более правильным — невозможно однозначно оценить. Общий принцип выбора периода стохастика примерно следующий: так как кривая Stoch время от времени показывает зоны экстремума (чередования максимумов и мини­мумов), то можно просто посчитать среднее число баров, которое соот­ветствует временному расстоянию между соседними минимумами (или максимумами, если они вырисовываются более четко и определенно), разделить полученное число пополам — это и будет, приблизительно, Ваш период. Тем не менее, George С. Lane дает в этом ключе следующие рекомендации для выбора правильного периода:

Изучите каждый из графиков цены вашего актива на временных развертках 3-мин., 5-мин., 15-мин, daily, weekly, monthly. Onpeделитесь, какой из этих графиков будет рабочим. Если Вы занимаетесь инвестированием долгосрочных проектов, выберите в ка­честве рабочего интервала daily, если же работаете в качестве дэй-трейдера, то выбирайте 3-минутную развертку.

На рабочем графике зависимости курса от времени выделите примерные ценовые циклы, вычислите средне арифметический период нескольких произвольно взятых циклов.

Используйте 50% от полученного в предыдущем пункте числа как стартовый период Вашего стохастика. Затем подкорректируйте этот период в зависимости от того, какой стохастик Вы хотите исполь­зовать (быстрый или медленный) и какова волатильность рынка. Критерием правильности такой корректировки служит большая однозначность и простота в интерпретации подаваемых кривой стохастика сигналов.